FX・CFD

利回りアップ!!トラリピのメンテナンスを行いました

トラリピ運用していて、思ったようにリターンが出ない、想定していたリスクと違うと思った方など悩んでいる方もいると思います。

私も思っていたほどリターンが出せなかったため、一部通貨を撤退してカナダドル円を主軸に変更をしました。

まさら
まさら
撤退じゃぁ!!
ちーち
ちーち
カナダドル円で出陣じゃぁ!!

そんなこんなで、トラリピの設定変更、メンテナンスを行って利回りをアップを目論んでいます。ただし、リスクはほどほどにしてあります。

実際に、行ったトラリピのメンテナンスを解説していきたいと思います。
みなさんのトラリピの設定変更の参考にしてください。

トラリピのメンテナンス準備

ここで紹介するのは私が行ったトラリピのメンテナンス方法です。

  • 過去の実績を確認
  • 現状の証拠金の把握
  • 利回りを計算

過去の実績を確認

CSVファイルを使用して、各通貨ペアの為替差益、スワップ差益を確認します。

トラリピのCSVのダウンロードのやり方です。
期間を入れて、決済のみチェックしてダウンロードしてください。

ダウンロードしたCSVファイルの一部ですが、このようなデータになっています。
必要なところだけ利用して集計をしてください。

ダウンロードの時に通貨ペアごとダウンロードすると、いいかもしれません。

私はすべての通貨ペアを月ごとダウンロードして、Excelで集計しています。

まさら
まさら
Excelで計算しました

今まで期間のCSVデータをまとめると下記の表になりました。

集計期間:2019年1月~2020年7月

通貨ペア 月数 為替損益 スワップ損益 合計損益
USD/JPY 14 23,173 -13,185 9,988
EUR/JPY 14 114,383 -5,572 108,811
AUD/JPY 15 98,859 216 99,075
AUD/USD 19 51,928 -21,585 30,343
NZD/JPY 14 83,441 -2,316 81,125
NZD/USD 18 80,018 -17,024 62,994
CAD/JPY 17 119,558 2,441 121,999
ZAR/JPY 14 68,400 6,572 74,972
MXN/JPY 14 32,030 19,297 51,327
合計 671,790 -31,156 640,634

まとめてみると、マイナススワップが大きい通貨が明白ですね。

大きいマイナススワップに悩んでいる方は、こちらを読んでいただくと参考になると思います。

マイナススワップとの付き合い方複数通貨でトラリピを長期運用していると、どうしてもマイナススワップが発生する通貨を取引しないといけない場面が出てくると思います。 ...

現状の証拠金の把握

現在稼働させているトラリピの証拠金を調べます。

稼働時にちゃんと計算をしてメモが取ってあれば問題ないのですが、私はちょこちょこいじってしまい(リスク回避方向)実際の証拠金があいまいになっていっため再計算をしました。

再計算には、『トラリピ運用資産表』を使いました。


トラリピ運用試算表で確認したメンテナンス前の結果です。
ドルストレート通貨は107円で計算してあります。

通貨ペア 売買 レンジ トラップ
本数
証拠金 ロスカットレート
USD/JPY 75.400 ~
105.000
38 700,000 74.769
USD/JPY 105.100 ~
134.700
38 800,000 135.532
EUR/JPY 90.800 ~
120.000
38 700,000 90.599
EUR/JPY 120.100 ~
145.700
33 800,000 151.099
AUD/JPY 60.600 ~
84.600
38 750,000 56.423
AUD/JPY 85.100 ~
109.900
32 550,000 110.277
AUD/USD 0.60600 ~
0.84600
39 650,000 0.593
AUD/USD 0.85100 ~
1.09900
32 600,000 1.106
NZD/JPY 45.800 ~
74.600
45 770,000 44.871
NZD/JPY 75.100 ~
99.100
31 500,000 99.259
NZD/USD 0.50800 ~
0.70000
32 450,000 0.492
NZD/USD 0.70100 ~
0.89300
25 400,000 0.910
CAD/JPY 70.200 ~
95.000
63 1,100,000 67.853
CAD/JPY 95.100 ~
119.900
63 1,100,000 120.155
ZAR/JPY 6.050 ~
8.950
39 700,000 5.936
MXN/JPY 4.800 ~
6.700
25 450,000 4.529

ハーフ&ハーフの通貨は、売りまたは買いで証拠金の多いほうが実際に使用される証拠金です。

今回全部の証拠金を足すと、647万円で最大証拠金になりますが、実際にはすべての通貨ペアが同時に最大値になることがないため、60~70%程度あれば運用できます。

実際の運用では予備資金を準備しておく必要があります。

利回りを計算

実際に運用してきた約1年~1年半のデータをもとに概算利回りを計算します。

通貨ペア 月数 合計損益 証拠金 平均月利(%) 換算年利(%)
USD/JPY 14 9,988 800,000 0.089 1.07
EUR/JPY 14 108,811 800,000 0.972 11.66
AUD/JPY 15 99,075 750,000 0.881 10.57
AUD/USD 19 30,343 650,000 0.246 2.95
NZD/JPY 14 81,125 770,000 0.753 9.03
NZD/USD 18 62,994 450,000 0.778 9.33
CAD/JPY 17 121,999 1,100,000 0.652 7.83
ZAR/JPY 14 74,972 700,000 0.765 9.18
MXN/JPY 14 51,327 450,000 0.815 9.77

利回りの計算方法は下記の計算式で行いました。

平均年利(%)=合計損益 / 証拠金 / 月数 × 100

換算年利(%)=平均年利 × 12

現状でテコ入れが必要な通貨ペアがの3ペアがわかりました。

USD/JPY(米ドル円)

AUD/USD(豪ドル米ドル)

CAD/JPY(カナダドル円)

そのほかの通貨ペアも合わせて確認をします。これで、メンテナンスの準備が終わり、今後に戦略の検討に移ります。

今後の戦略を検討

トラリピを始めたときの目標値と、1年トラリピを運用して目標値の変更があったのかと聞かれると、あったと答えます。

トラリピを始めたときは、年間20万円稼ぎたいと思っていました。

実際にトラリピ運用をしているうちに調子が良いため、月利1%を目標で運用したいと考え始めました。

ちーち
ちーち
実際はどうなの?
まさら
まさら
換算年利で8.4%くらいだね

パフォーマンスが悪い通貨ペアを撤退

米ドル円と豪ドル米ドルはマイナススワップの影響が大きいため、今回は撤退を決意しました。レンジの変更を行ってもあまり改善の余地がありませんでした。

特に最近の米ドル円は、米ドルが安定通貨で値動きが小さいため自動売買は不向きと考えます。

月利1%を目指すためにレンジ変更

継続運用する通貨ペアのレンジの見直しを行い、証拠金・換算年利を再計算しました。

レンジの見直しは、10年チャートで確認して、リーマンショック相当に耐えれるようにしてあります。

米ドル円と豪ドル米ドルは撤退です。それと現在レンジ外のものを一旦削除しました。

通貨ペア 売買 レンジ トラップ
本数
証拠金 ロスカットレート
EUR/JPY 120.100 ~
136.100
33 590,000 150188
AUD/JPY 60.600 ~
82.200
28 500,000 55.773
NZD/JPY 50.600 ~
74.600
39 600,000 49.171
NZD/USD 0.50800 ~
0.70000
32 450,000 0.492
CAD/JPY 74.600 ~
85.800
29 500,000 65.581
ZAR/JPY 6.050 ~
7.800
27 570,000 5.010
MXN/JPY 4.800 ~
6.000
18 450,000 3.015

レンジを狭くしましたが、ロスカットレートも少しは狭くなりましたが、大丈夫かと思います。

再度、変更予定の証拠金で平均月利と換算年利を再計算すると、月利1%超え通貨ペアが3つなりました。

通貨ペア 月数 合計損益 証拠金 平均月利(%) 換算年利(%)
EUR/JPY 14 108,811 590,000 1.312 15.81
AUD/JPY 15 99,075 500,000 1.321 15.85
NZD/JPY 14 81,125 600,000 0.966 11.58
NZD/USD 18 62,994 450,000 0.778 9.33
CAD/JPY 17 121,999 500,000 1.435 17.22
ZAR/JPY 14 74,972 570,000 0.939 11.27
MXN/JPY 14 51,327 450,000 0.815 9.97

先ほどと打って変わって、カナダドル円がすごくいい成績になります。

まさら
まさら
計算上だけどね

こうなると、ユーロ円、豪ドル円、カナダドル円だけで良さそうです。

すべての通貨ペアで考えると最大証拠金が366万円とし、

平均年利(%)=671,790 / 3,660,000 / 19 × 100 = 0.966 %

換算年利(%)=0.966 × 12 = 11.59 %

となります

豪ドル円とカナダドル円の相関性

豪ドル円のレンジを狭めたところパフォーマンスが良くなりました。

しかし、すくみ効果を狙って運用してきて、米ドル円と豪ドル米ドルを撤退するとなると、豪ドル円だけ運用していて、いいのかという疑問が生まれました。

リターンが高い、カナダドル円に資金移動したらどうかを検討しました。

こちらの日足チャートは、豪ドル円とカナダドル円を重ねたものです。縦軸は2円にそろえてあります。

チャートから読み取れることは、豪ドル円とカナダドル円はとても似たような動きすることです。そして、豪ドル円のほうが激しく上下していることがわかりました。

自動売買においては激しく上下に動いてくれたほうがいいのですが、レンジ幅が広いため同じ証拠金だと、トラップ値幅を広くする必要があります。

通貨ペア 売買 レンジ トラップ
本数
証拠金 トラップ値幅
AUD/JPY 60.600 ~
82.200
28 500,000 0.8
CAD/JPY 74.600 ~
85.800
29 500,000 0.4

今回検討したレンジだと、豪ドル円とカナダドル円はちょうど2倍になります。そのためトラップ幅も2倍になりました。

豪ドル円とカナダドル円がほぼ同じ値動き、同じ証拠金となれば、リターンが大きいカナダドル円を運用したほうがいいという結論に至りました。

ちーち
ちーち
要するに豪ドル撤退!!
ってことだね
まさら
まさら
ループイフダンでは継続運用します。
スワップがいいためです

そして今回、豪ドルの含み損がほぼなくなっているのも一つの要因でした。

ユーロ円とカナダドル円の異種通貨ハーフ&ハーフ

こちらは、対円通貨で売りポジションでもマイナススワップになりにくい通貨です。

こちらの日足チャートは、ユーロ円とカナダドル円を重ねたものです。縦軸は2円にそろえてあります。

まあまま似たような動きになっているため、ユーロ円の売りとカナダドル円の買いを持つことで異種通貨両建て状態になります。

完全な両建てではないため、必要証拠金は必要です。

ユーロ円売りとカナダドル円買いでバックテストを行いました。設定は下記のようにしました。

通貨ペア 売買 レンジ トラップ
本数
1本あたり利益 トラップ値幅
EUR/JPY 120.100 ~
136.100
21 1,000 0.8
CAD/JPY 74.600 ~
85.800
57 500 0.2

2010年6月~2020年5月の10年バックテスト結果はこちら

通貨ペア 最大含み損 最大必要資金 累計損益
EUR/JPY -454,823 562,427 357,000
CAD/JPY -457,140 639,996 947,500
同時運用時 -454,823 610,711 1,304,500

バックテストの結果を見ると、うまく通貨分散ができていることがわかります。

同時運用をすると、単一通貨よりも含み損も、最大必要資金も抑えらることもわかりました。

異種通貨両建てというよりも、異種通貨ハーフ&ハーフのほうが近いですね

上記設定なら、トラップ幅の比率は、カナダドル円を4に対して、ユーロ円が1が最適になります。

まさら
まさら
4:1ですよ

レンジと比率を守れば、半分でも、倍でも問題なく運用ができると思います。

今回のバックテストは、アビさん(@chan_abi_blog)のExcelバックテストツールを利用させていただきました。ありがとうございます。

トラリピのメンテナンスを実施

トラリピの基本運用設定

メンテナンス後のトラリピは下記のように設定にしました。

カナダドル円をメインにユーロ円、NZドル円、NZドル米ドルの4通貨で構成し、高金利通貨の南アフリカランド円とメキシコペソ円の2通貨をサテライトとしています。

トラリピ積立と複利運用は今までとおり行っていきます。

赤字は基本トラリピで追加したものです。

通貨ペア 売買 レンジ 利益金額 トラップ
本数
証拠金 ロスカット
レート
EUR/JPY 120.100 ~
136.100
1,000 21 590,000 150.188
EUR/JPY 120.500 ~
135.700
1,000 20 560,000 150.097
NZD/JPY 50.600 ~
74.600
700 39 600,000 49.171
NZD/USD 0.50800 ~
0.70000
6 32 470,000 0.4847
CAD/JPY 74.600 ~
85.800
500 29 500,000 65.581
CAD/JPY 74.700 ~
85.700
 900 56 1,000,000 64.940
CAD/JPY 74.800 ~
85.600
 500 28 500,000 64.940
ZAR/JPY 6.050 ~
7.800
1,000 27 570,000 5.010
MXN/JPY 4.800 ~
6.000
1,000 18 450,000 3.015
MXN/JPY 4.300 ~
4.748
1,200  8 130,000 3.019

カナダドル円は今までの基本トラリピに挟み込み2つ行って、トラップ値幅を0.1円にしました。

メキシコペソは下抜けしてほとんど稼働していなかったため、追加しました。
ただし、メキシコペソ円が上昇して損失がなくなれば、撤退します。

まさら
まさら
5.5円から5.8円まで上がってください。

ペソ円と同様に、南アフリカランド円も損失がなくなれば撤退します。

ちーち
ちーち
撤退宣言ですね

今後は、ユーロ円の売りとカナダドル円の買いだけで行いたいため、ほかの通貨は含み損と相談しながら撤退をしたいと思います。

トラリピの停止・損切

トラリピの停止・損切を実施しました。

やり方は、『トラリピ管理表』から『取消』を押して、ポジションを決済するだけです。
ポジションを持っていないトラリピも同じように取消できます。

まさら
まさら
損切をする時は、勇気が要ります

見本のスクショを貼っておきます

ちーち
ちーち
えい、やーで押ちゃった

カナダドル円に追加トラリピ

現在使用している証拠金を計算すると下記のようになります。

資金振り分け 証拠金
現在の口座残高 568万円
基本トラリピ(ユーロ円除く) 422万円
基本トラリピ(ユーロ円) 115万円(不要)
トラリピ積立(CAD/JPY) 6万円円
複利運用(CAD/JPY) 28万円
利用可能資金 112万円

ユーロ円とカナダドル円を併用で運用することで、112万円の余裕資金が生まれました。

ここからは利用可能な112万円には、カナダドル円に入れたいと思います。

ゆくゆくは、カナダドル円と、ユーロ円の2つの通貨に絞りたいためです。

現状では、NZドルや南アフリカランド、メキシコぺソは損切額が大きくてなかなか踏ん切りがつかない為、多少利回りが落ちても運用を続けていきます。

カナダドル円をブロック分けて追加

基本トラリピで仕掛けているとこに追加していきます。

75~85円を4つのブロックに分けました。

ブロック②とブロック③にそれぞれ50万円づつの計100万円を設定しました。

通貨ペア 売買 レンジ 利益金額 トラップ
本数
証拠金 ロスカット
レート
CAD/JPY
ブロック②
80.080 ~
82.980
700 26 500,000 64.895
CAD/JPY
ブロック③
77.000 ~
80.393
700 30 500,000 64.895

今後はブロック①に来た時に、ブロック③の資金を利用してトラップを仕掛けたいと思います。

まとめ

今回トラリピのメンテナンスをして、利回りアップを図りました。
計算上ですが、月利1%、年利12%以上が目指せる設定ができたと思います。

ただし、今後の相場次第では予定通り行くとは限りません。もしも真似をする方がいれば注意はしてください。

ちーち
ちーち
いないと思うよ

マイナススワップがきつかった、米ドル円、豪ドル米ドルは撤退してスッキリしました。

また、カナダドル円とユーロ円の異種通貨ハーフ&ハーフが完璧に機能すれば、さらにユーロ円のショートの追加も可能です。

当面はこの設定で運用をしていき、いずれ、NZドル・南アフリカランド・メキシコペソから足を洗いたいと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

それでは!!

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