【TQQQ設定】トライオートETFの資金効率を最大限に高めたゾーン設定

2019年からトライオートETFでナスダック100トリプルを運用して、累計利益は60万円を超えて来ました。

一部期間は運用を止めいていた期間もあったため一概に年利○○%とは言えませんが、体感で年利20~30%は堅いと感じます。

特にTQQQが2021年1月に分割を行ってから運用していた設定に関しては、半年間で10%以上の利益を叩き出しました。換算年利20%オーバーです

TQQQが好調な背景には、政府の金融緩和で資金が株などのリスク資産に回っているのと、GoogleやAppleなどのハイテク関連銘柄がとても好調なためです

しかし、事件が起きました(T_T)

2021年7月16日、インヴァスト証券からとても悲しいお知らせがありました。

なんど、TQQQは7月31日より新規注文停止です

まさら

いやぁ(´;ω;`)

ただし、現状では条件がゆるく、新規注文はできませんが、設定変更、稼働停止・再開は可能とのこと

ちーち

つまり、既存ユーザーそのまま取引可能ってことね

と、いうことで、7月30日までに、ロジックを注文しておけば、更に改悪されるまでは心配しなくてもよいということです

まさら

この記事では、7月中旬から稼働させている、ゾーン戦略を解説して、8月以降の対策(注文)についても触れていきますね

今から口座開設しても間に合うかわかりませんが、トライオートETFの口座を持っていない方はぜひ口座開設をしてください。今ならキャンペーンで10,000円の資金がもらえます

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目次

TQQQのゾーン設定

TQQQはナスダック100トリプルという銘柄です。かんたんに言えば、ナスダック100のレバレッジ商品で、ナスダック100の1日の値動きの3倍の値動きをするのが、TQQQになります。

ちーち

3倍の値動きをするってことは、自動売買向きの銘柄ってことだね

今回の設定の始まりは、ワイドレンジとコアレンジを分けたら利益率が良くなるかもとおもって検討をはじめています。

まさら

トラリピの考え方だよね

ちーち

あっきんさんのお姉さん口座はワイドとコアに分けてあったね

現在稼働中の設定

2021年7月現在の設定は、運用資金200万円で3つのロジックの組み合わせです

TQQQ-140 ロジック1 ロジック2 ロジック3
資金割合(%) 60 30 10
想定下限(%) 15 35 50
口数 1 1 1
本数 81 49 22
レンジ上限 140 119 91
レンジ下限 119 91 70
レンジ幅 21 28 21
利益幅 3.5 7 14
カウンター幅 -3.5 -7 -14
カウンター固定 チェック
計算資金 1,195,236 590,881 206,826
予定資金 1,200,000 600,000 200,000
判定 OK OK NG
全体判定 OK

設定の根拠1:想定下限を考える

TQQQの過去のデータから想定下落率を月単位で計算して、資金割合を決めました。

期間は2010年4月〜2021年6月の11年3ヶ月間(135ヶ月分)の月足を利用しました

ヒストリカルデータはInvesting.comを利用しています

Investing.com ProShares UltraPro QQQ (TQQQ)

日付 終値 始値 高値 安値 前月比% 下落率%
2010年4月 1.23 1.17 1.34 1.13 6.03% -5.04%
2010年5月 0.95 1.24 1.3 0.71 -22.76% -47.01%
2010年6月 0.77 0.94 1.07 0.76 -18.95% -41.54%
2010年7月 0.94 0.77 0.99 0.72 22.08% -32.71%
2010年8月 0.8 0.97 1.02 0.76 -14.89% -23.23%
2010年9月 1.14 0.83 1.19 0.82 42.50% -19.61%
2010年10月 1.36 1.17 1.38 1.08 19.30% -9.24%
2010年11月 1.34 1.37 1.51 1.28 -1.47% -7.25%
2010年12月 1.54 1.4 1.58 1.4 14.93% -7.28%
2011年1月 1.66 1.58 1.79 1.58 7.79% 0%
2011年2月 1.82 1.7 1.94 1.67 9.64% -6.7%
2011年3月 1.77 1.84 1.87 1.45 -2.75% -25.26%
2011年4月 1.93 1.8 1.94 1.58 9.04% -15.51%
2011年5月 1.84 1.93 1.95 1.67 -4.66% -13.92%
2011年6月 1.71 1.83 1.84 1.42 -7.07% -27.18%
2011年7月 1.79 1.72 1.97 1.69 4.68% -8.15%
2011年8月 1.44 1.85 1.86 1.09 -19.55% -44.67%
2011年9月 1.23 1.45 1.62 1.2 -14.58% -35.48%
2011年10月 1.62 1.2 1.73 1.07 31.71% -33.95%
2011年11月 1.46 1.51 1.7 1.21 -9.88% -30.06%
2011年12月 1.42 1.46 1.56 1.3 -2.74% -23.53%
2012年1月 1.8 1.5 1.83 1.47 26.76% -5.77%
2012年2月 2.16 1.83 2.21 1.81 20.00% -1.09%
2012年3月 2.49 2.18 2.6 2.04 15.28% -7.69%
2012年4月 2.39 2.49 2.6 2.15 -4.02% -17.31%
2012年5月 1.9 2.37 2.48 1.79 -20.50% -31.15%
2012年6月 2.08 1.8 2.14 1.72 9.47% -30.65%
2012年7月 2.13 2.09 2.19 1.86 2.40% -13.08%
2012年8月 2.47 2.17 2.55 2.04 15.96% -6.85%
2012年9月 2.53 2.46 2.75 2.39 2.43% -6.27%
2012年10月 2.13 2.56 2.66 2.1 -15.81% -23.64%
2012年11月 2.2 2.17 2.26 1.78 3.29% -33.08%
2012年12月 2.16 2.25 2.29 2.01 -1.82% -11.06%
2013年1月 2.32 2.31 2.42 2.25 7.41% -1.75%
2013年2月 2.34 2.37 2.46 2.21 0.86% -8.68%
2013年3月 2.54 2.31 2.55 2.27 8.55% -7.72%
2013年4月 2.72 2.55 2.72 2.3 7.09% -9.8%
2013年5月 3.01 2.72 3.23 2.66 10.66% -2.21%
2013年6月 2.77 3.01 3.08 2.54 -7.97% -21.36%
2013年7月 3.32 2.83 3.38 2.78 19.86% -9.74%
2013年8月 3.27 3.39 3.52 3.2 -1.51% -5.33%
2013年9月 3.75 3.35 3.85 3.28 14.68% -6.82%
2013年10月 4.31 3.75 4.41 3.39 14.93% -11.95%
2013年11月 4.75 4.34 4.78 4.08 10.21% -7.48%
2013年12月 5.17 4.78 5.17 4.47 8.84% -6.49%
2014年1月 4.84 5.1 5.33 4.6 -6.38% -11.03%
2014年2月 5.59 4.82 5.71 4.42 15.50% -17.07%
2014年3月 5.12 5.44 5.78 4.91 -8.41% -14.01%
2014年4月 5.02 5.2 5.48 4.35 -1.95% -24.74%
2014年5月 5.69 5.04 5.72 4.69 13.35% -14.42%
2014年6月 6.23 5.72 6.28 5.57 9.49% -2.62%
2014年7月 6.42 6.29 6.95 6.17 3.05% -1.75%
2014年8月 7.41 6.38 7.41 6.19 15.42% -10.94%
2014年9月 7.21 7.47 7.61 6.98 -2.70% -5.8%
2014年10月 7.68 7.15 7.76 5.44 6.52% -28.52%
2014年11月 8.78 7.72 8.83 7.52 14.32% -3.09%
2014年12月 8.12 8.7 8.74 7.31 -7.52% -17.21%
2015年1月 7.56 8.24 8.38 7.2 -6.90% -17.62%
2015年2月 9.27 7.6 9.41 7.25 22.62% -13.48%
2015年3月 8.58 9.32 9.53 8.25 -7.44% -12.33%
2015年4月 9.02 8.57 9.95 8.26 5.13% -13.33%
2015年5月 9.6 9.13 9.86 8.6 6.43% -13.57%
2015年6月 8.86 9.75 9.91 8.75 -7.71% -11.26%
2015年7月 10.05 9.1 10.73 8.53 13.43% -13.93%
2015年8月 7.91 10.05 10.31 5.44 -21.29% -49.3%
2015年9月 7.27 7.31 8.86 6.66 -8.09% -35.4%
2015年10月 9.97 7.31 10.17 7 37.14% -20.99%
2015年11月 10.1 10.04 10.54 8.96 1.30% -11.9%
2015年12月 9.52 10.21 10.56 8.86 -5.74% -15.94%
2016年1月 7.51 8.88 9.08 6.13 -21.11% -41.95%
2016年2月 7.05 7.38 7.64 5.61 -6.13% -38.22%
2016年3月 8.53 7.25 8.74 7.19 20.99% -5.89%
2016年4月 7.72 8.4 9.08 7.52 -9.50% -13.96%
2016年5月 8.71 7.77 8.75 7.41 12.82% -18.39%
2016年6月 8.03 8.63 8.8 6.82 -7.81% -22.06%
2016年7月 9.83 8.01 9.91 7.81 22.42% -11.25%
2016年8月 10.13 9.86 10.54 9.57 3.05% -3.43%
2016年9月 10.72 10.13 10.88 9.38 5.82% -11.01%
2016年10月 10.22 10.68 10.95 9.97 -4.66% -8.36%
2016年11月 10.33 10.29 10.83 9.31 1.08% -14.98%
2016年12月 10.6 10.28 11.43 9.69 2.61% -10.53%
2017年1月 12.27 10.8 12.67 10.7 15.75% -6.39%
2017年2月 13.92 12.51 14.12 12.34 13.45% -2.6%
2017年3月 14.7 14.16 14.82 13.74 5.60% -2.69%
2017年4月 15.89 14.74 16.01 14.03 8.10% -5.33%
2017年5月 17.7 16.03 17.93 15.77 11.39% -1.5%
2017年6月 16.28 17.81 18.69 15.83 -8.02% -11.71%
2017年7月 18.32 16.57 19.39 15.67 12.53% -16.16%
2017年8月 19.24 18.5 19.31 17.07 5.02% -11.96%
2017年9月 19.04 19.39 19.47 17.77 -1.04% -7.98%
2017年10月 21.66 19.14 21.76 18.84 13.76% -3.24%
2017年11月 22.85 21.93 23.56 21.07 5.49% -3.17%
2017年12月 23.12 22.41 24.55 21.48 1.18% -8.83%
2018年1月 29.52 23.48 30.36 23.31 27.68% -5.05%
2018年2月 27.7 28.87 29.7 20.2 -6.17% -33.47%
2018年3月 23.99 27.77 31.75 22.17 -13.39% -25.35%
2018年4月 23.88 23.42 26.82 21.13 -0.46% -33.45%
2018年5月 27.95 23.68 28.49 23.07 17.04% -13.98%
2018年6月 28.55 28.32 32.06 27.43 2.15% -3.72%
2018年7月 30.71 27.83 34.41 27.64 7.57% -13.79%
2018年8月 36.15 31 36.68 30.42 17.71% -11.6%
2018年9月 35.57 35.84 36.02 32.61 -1.60% -11.1%
2018年10月 26.11 36.25 36.59 21.92 -26.60% -39.14%
2018年11月 25.34 26.34 28.78 20.35 -2.95% -44.38%
2018年12月 18.52 27.04 27.15 15.16 -26.91% -47.32%
2019年1月 23.5 17.39 23.86 16.82 26.89% -38.05%
2019年2月 25.52 23.17 26.19 22.8 8.60% -4.44%
2019年3月 28.33 26.06 29.95 23.78 11.01% -9.2%
2019年4月 33.05 29.15 33.98 28.85 16.66% -3.67%
2019年5月 25.11 33.66 33.95 25.07 -24.02% -26.22%
2019年6月 30.89 24.91 32.27 23.07 23.02% -32.05%
2019年7月 32.8 32.65 35.2 31.7 6.18% -1.77%
2019年8月 30.25 32.98 34.8 26.84 -7.77% -23.75%
2019年9月 30.82 29.64 33.74 29.06 1.88% -16.49%
2019年10月 34.65 31.16 35.09 27.45 12.43% -18.64%
2019年11月 38.87 35.1 39.41 34.94 12.18% -0.43%
2019年12月 43.27 38.87 44.53 35.55 11.32% -9.79%
2020年1月 46.82 44.35 51.6 42.98 8.20% -3.48%
2020年2月 38.5 47.55 59.4 33.75 -17.77% -34.59%
2020年3月 23.82 39.63 45.75 16.14 -38.13% -72.83%
2020年4月 34.88 21.8 35.23 20.31 46.43% -55.61%
2020年5月 41.38 32.66 41.66 31.04 18.64% -11.89%
2020年6月 48.83 41.03 51.31 40.03 18.00% -3.91%
2020年7月 59.69 48.93 62.98 48.62 22.24% -5.24%
2020年8月 80.68 61.12 82.27 58.7 35.17% -6.8%
2020年9月 65.45 82.96 87.83 54.05 -18.88% -34.3%
2020年10月 58.73 68.28 79.36 56.77 -10.27% -35.36%
2020年11月 79.01 59.9 79.53 56.8 34.53% -28.43%
2020年12月 90.9 80.89 91.7 77.63 15.05% -2.39%
2021年1月 90.47 92.04 105.07 83.42 -0.47% -9.03%
2021年2月 89.22 93.55 111.86 86.25 -1.38% -17.91%
2021年3月 91.26 93.36 97.68 75.03 2.29% -32.93%
2021年4月 107.66 94.64 112.23 94.42 17.97% -3.34%
2021年5月 102.59 108.76 109.49 87.32 -4.71% -22.2%
2021年6月 122.5 103.85 123.3 97.38 19.41% -11.06%

前月比%=(当月終値ー前月終値)÷前月終値
下落率%=(当月安値ー前月高値)÷前月高値

データを見ただけどとわかりにくいため、グラフ化しました。コチラのグラフを見てください。

図1.下落率推移

下落率推移のグラフから読み取れる結果は、約50%下落までに収まる確率が95%以上あると言うことです。となれば、その時仕掛けるレンジは最大値から50%下落にしておけば効率がいいとうことになります。

まさら

あっきんさんのゾーン戦略も50%下落で検討されていました。

設定の根拠2:資金効率を上げる割り振り

レンジを最大値から50%に仕掛ければ効率がいいとわかったところで、コチラの表と図2の下落率分布をみてください。

下落率(%) 件数 全期間(%)
~5 8 16.3
5~10 5 39.26
10~15 5 60
15~20 3 68.89
20~25 2 75.56
25~30 2 80
30~35 4 88.89
35~40 3 93.33
40~45 1 96.3
45~50 1 98.52
50~ 3 100
図2.下落率分布

下落率15%までの確率が60%35%までの確率が約90%ということがわかります。となるとやはり、図2のように、資金を割り振るのが効率が良さそうです

下落率分布から下記のように資金を割り振るのが効率が良さそう

  • ~15%に資金の60%
  • 15~35%に資金の30%
  • 35~50%に資金の10%
まさら

ヒナタさんも同じように検証されていました。

トライオートの設定の作り方

ゾーンの下落率と資金割り振りを決めたたところで、実際の注文の仕方が注文がどのようになるか検討しなければなりません。

200万円のプランならコピーしてもらっても問題ありませんが、ご自身の資金で計算したいとおもうため、スプレットシートを用意しました。

コピーを作成して利用してください。

トライオートETF資金計算

スプレットシートの使い方から注文まで

まさら

PCで見るとこのようになっています。
スマホでも見れますが、スクロールが必要ですm(_ _)m

一番最初に初期設定を入れます。

  • 想定ドル円・・・計算上のレート
  • 想定ロスカット・・・どこまで耐えるか
  • 予定資金・・・全体の資金
  • レンジ上限・・・設定上の上限レンジ

次に、セットの項目を入れていきます。

  • 資金割合・・・予算に応じたセットごとの割合です
  • 想定下限・・・レンジ上限から下限割合です
  • 口数・・・1本つの注文の口数です
  • 本数・・・レンジ内の注文本数です
まさら

トライオートETFの最大注文本数は100本です。100本を超える場合は口数で調整してください

オレンジ色のところを埋めれば計算されます

ちーち

全体判定のところでが「OK」になればいいのね

まさら

セット3だけ判定で「NG」だけど、セット1・2から資金を融通することで全体判定で「OK」だよ

また、個別のセットについても、注文がどのように並べてあるか確認できます。

まさら

赤い部分をトライオートのビルダーに入れて行けば、注文ができるよ

実際に注文した画面はこちらになります。利益幅は下記のようにしました。

セット1:3.5ドル

セット2:7ドル

セット3:14ドル

カウンター固定はチェックです

まさら

レンジの下では戻る力が大きく働くため、利益幅を広くしたよ

TQQQの今後について

インヴァスト証券からTQQQの新規発注制限が発表されてから、Twitterは大変なことになっていました

しかし、7月30日までの新規受付および、発注後の稼働・停止は可能なため、みなさんがいろいろな対策を講じています

まさら

200ドルまで新規で発注を出しておこうと思ったけど、今回発注した140ドル上限を抜けたら撤退する予定です

理由はレバレッジETFの制限がきつくなりそうだからです

金融庁がレバレッジETFに関して規制強化する内容のようです。

まさら

文章が難しくて完璧に理解できていませんが、信用取引におけるレバレッジETFの保証金引き上げ

つまり、レバレッジETFはレバレッジ取引を認めない可能性もあるって認識しました

トライオートETFはCFDによる取引になるため、厳密には信用取引と違いますが、今後、規制対象になりえるってことになると判断しました

だだ、いつのタイミングわからないため、いまの設定はそのまま稼働させます。そして、稼働はさせないけど、設定だけは入れておきます。

トライオートETFはTQQQだけではないため、別の良い銘柄があれば運用していきたいと宣言しておきます

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