【XLY】一般消費財株でゾーン設定!トライオートETFを攻略!

トライオートETFといえば、【TQQQ】ナスダック100トリプルでしたが、2021年7月31日をもって新規発注ができなくなりました。

トライオートETFはボラティリティが大きい銘柄を選ぶことが重要視され、レバレッジ型ETFを選択するのがもっとも効率よく、こぞってTQQQを運用してきました。

しかし、米投資会社アルケゴス・キャピタル・マネジメントをめぐる巨額の損失問題により、インヴァスト証券も証拠金の積み増し影響からTQQQの新規注文を停止せざる負えない自体になり、今後、新規ユーザーはもちろんのこと、既存ユーザーも制限を受けることになりました。

プロシェアーズ ウルトラプロQQQ自動売買注文の制限

今後TQQQ追加規制も視野に入れた結果、【XLY】一般消費財株でゾーン運用することにしました。

XLYの運用コンセプトはTQQQと同じゾーン運用ですが、レバレッジETFではないためロスカットレートを上げています。

まさら

さすがに0ドルまで余裕資金を見るにはもったない
0ドルなったら、ETF組み込み企業がすべて倒産しないとありえない

ちーち

資本主義の崩壊だね

【XLY】一般消費財株のゾーン運用の要点

  • 過去の下落からロスカットレート算出
  • ゾーンの資金効率化
  • 利益幅の算出根拠

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目次

XLY 一般消費財セレクト・セクター SPDR ファンド

XLYはステート・ストリートが運用し、S&P500に組み入れられている銘柄のうち、小売、ホテル・レストラン・レジャー、自動車などの各種消費者サービスの業種から構成されています。

一般消費財セレクト・セクター SPDR® ファンド

生活必需品セクターが日常になくてはならないものを提供するのに対しこちらのセクターは人々の生活をより豊かにするためのサービスを提供します。ウォルトディズニー、スターバックスといった馴染みのある企業が組み入れられており、景気回復期待や可処分所得の変化に敏感です。

インヴァスト証券 銘柄紹介

インヴァスト証券の紹介にも、人々の生活をより豊かにするサービスと紹介されている通り、景気敏感株のETFです

組入銘柄・構成セクター

組入銘柄は、Amazonやテスラを筆頭に63銘柄で構成されています。

銘柄名組入比率
Amazon.com Inc.23.83%
Tesla Inc12.69%
Home Depot Inc.8.81%
NIKE Inc. Class B4.64%
McDonald’s Corporation4.57%
Starbucks Corporation3.71%
Lowe’s Companies Inc.3.57%
Target Corporation3.27%
Booking Holdings Inc.2.31%
TJX Companies Inc2.08%
インデックスの組入上位銘柄 2021年07月22日現在

構成セクターもインターネット通販、小売、観光業、自動車から成り立っています

業種組入比率
インターネット販売・通信販売25.68%
専門小売り20.79%
ホテル・レストラン・レジャー19.27%
自動車15.92%
繊維・アパレル・贅沢品6.26%
複合小売り5.23%
家庭用耐久財3.90%
自動車部品1.36%
卸売1.29%
レジャー用品0.31%
インデックスの業種別構成比率 2021年07月22日現在

構成銘柄・セクターを確認すると安心して投資が可能な銘柄だとわかります

1998年12月から続く優良銘柄

XLYの設定日は1998年12月16日で、米株特徴の長期で右肩上がりを形成して、リーマンショックや最近のコロナショックを乗り越えてた古くからある優良銘柄です。

ボラティリティが高いかも

XLYは生活をより豊かにする銘柄から構成されているため、生活必需ではないものが含まれています。景気が良いと株価が伸び、景気が悪いと株価が下がる、景気敏感株に当たります。

後ほど後述しますが、株価の値動きは日足で約2.5ドル、週足では約6ドルと比較的ボラティリティが高いと言えます。

XLYのロスカットレート算出

レバレッジETFのTQQQではロスカット0ドル運用をしてきました。

しかし、XLYが0ドルになることは、資本主義の崩壊、世界の終わりといった絶対にありえないくらいの確率です。そのためロスカットをどこにするのかを決めなければいけないため、ヒストリカルデータから算出しました。

ヒストリカルデータから下落率を算出

ヒストリカルデータはいつものように、Investing.comを利用しました。

Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund (XLY)

すべての月足データはこちらで確認できます。
XLY月足全データ

下落率からロスカット率を決める

注目すべき点は3箇所、リーマンショックとコロナショックです。それ以外では大きな50%近い下落は有りませんでした

日付過去最高値安値下落率
2008年11月40.716.12-60.39%
2009年3月40.715.85-61.06%
2020年3月161.1381.74-49.27%

リーマンショックの2008年11月~2009年3月の間、下落率60%超え2回しています。そして、最近では、2020年3月にコロナショックで約50%下落を記録しました。

コロナショックでは約50%下落しています。安全をみてリーマン・ショック以上の62%下落をロスカット率にすると良さそうです

実際のロスカットレートは

ロスカット率を決めたところで、実際のロスカットレートの値を決めて行きます。

トライオートETFを設定する場合、レンジの上限(スタート値)を決めますが、レンジ上限の〇〇%でいいのかを判断します。

2021年7月23日現在のXLYのレートは約182ドルです。レンジ上限は190ドルか200ドルにするとします。

単純に182ドル、190ドル、200ドルを比較すると、下記のようになります。

レンジ上限(スタート値)ロスカットレート
182ドル69ドル
190ドル72ドル
200ドル76ドル
まさら

もし仮に、レンジ上限を200ドルにして、ロスカットを76ドルで設定し、現在値の182ドルからすぐに〇〇ショックで62%下落したときは、76ドルではロスカットしてしまいます。

少しばかり資金効率が悪くても、ロスカットレートは低い方にすべきという結論!

ロスカットレートの決め方:設定時のレート×0.38

ゾーンの資金効率をよくするための設定

こちらは、先程のヒストリカルデータから作成した下落率の推移になります。下落率50%までの確率は97%と高確率に収まっているため、最大で設定上限から50%までに仕掛けます

レンジ上限の50%下落にトラップを仕掛ける

資金効率を高める

下落率(%) 件数 全期間(%)
~5 16 5.95
5~10 66 30.48
10~15 62 53.53
15~20 53 73.23
20~25 23 81.78
25~30 17 88.1
30~35 14 93.31
35~40 6 95.54
40~45 1 95.91
45~50 4 97.4
50~55 4 98.88
55~60 1 99.26
60~ 2 100

資金効率を高めるために設定レンジ内の資金割合を下落率分布により決めます。過去最高値から20%下落までが約73%となっているため、ここに資金を集中させるのが効率が良さそうです

平常時は、いきなり30%も下落することないです。そのため、下落率20%のところだけ仕掛けておけばOKです。

まさら

レンジを上抜けするまでは暴落が来ないと思うなら、全振りでもOKですよ
くれぐれも自己責任でね

効率の良い資金の割振り(資金100万円)

  • 下落率〜20%までに、資金75%分(75万円)
  • 下落率〜35%までに、資金20%分(20万円)
  • 下落率〜50%までに、資金5%分(5万円)

ソーン上限の決め方

資金効率の観点から、ゾーン上限は20ドル間隔にします。2021年7月23日現在のXLYのレートは182ドルのため、ゾーン180だとトラップに引っかからないため、ゾーン200にします。

20ドル間隔は、利益幅+スプレットそして、米株という右肩上がりの特性をもっているため、10ドル間隔だとすごく手間がかかるからです。

そしてゾーンの移行タイミングは、すべてのポジションが決済した時です。

ソーン上限は20ドル間隔
ゾーン移行は、ポジションは決済されたタイミング

XLYの利益幅はどうするか

基本的な、銘柄、レンジ、ロスカットレートを決めたら、今度は利益幅をどうするかを決めます。ますはヒストリカルデータをまとめました


直近1年の日足・週足から高値から安値の差を平均として算出したところ、下記のようになりました。算出期間にはコロナショックは含まれていません

XLY高低差日足週足
平均高低差2.31ドル 6.08ドル
最大高低差7.63ドル15.87ドル

日足・週足から平均を出したことで、1日の平均の約2倍の5ドルくらいがちょうど良さそうな感じです。5ドルなら週足の平均未満のため、1週間通して1回も決済しないこともなさそうです

ただし、下落した際は、反発もするため、利益幅を広くしておきます。

〜20%までは決済幅:5ドル 8ドル
〜35%までは決済幅:7.5ドル 15ドル
〜50%までは決済幅:10ドル 25ドル

まさら

2021年10月からの値動きだと、もっと利益幅を広げた方がいいです。

2021年11月設定分よりこちらの利益幅を狙って行きます
〜20%までは決済幅:8ドル
〜35%までは決済幅:15ドル
〜50%までは決済幅:25ドル

XLY運用100万円プラン

2021年11月設定

XLY100万円 セット1 セット2 セット3
想定ドル円 110円
ロスカットレート 76ドル
資金割合(%) 75 20 5
想定下限(%) 20 35 50
口数 1 1 1
本数 49 19 6
レンジ上限 220 176 143
レンジ下限 176 143 110
レンジ幅 44 33 33
利益幅 8 15 25
カウンター値 -8 -15 -25
カウンター固定 チェック
計算資金 744,332 208,760 45,345
予定資金 750,000 200,000 50,000
判定 OK NG OK
全体判定 OK
まさら

高値更新をしているため、セット1のみ発注しましたよ
アレンジして注文してね

本数や資金の計算はスプレットシートで計算しました。今回は100万円で計算しましたが、50万円でもスプレットシートを使えば計算可能です。

\ トライオートETFの資金計算 /

2021年8月からの実績

2021年11月26日から運用スタートしていますが、月末だったため、ほとんど動いていません。

ということで、8月からの実績を公開していきます

スクロールできます
XLY運用資金 利益/月累積金額 月利% 換算年利%実績%
2021年8月100万円2,1772,1770.22%2.61%0.22%
2021年9月100万円3,7555,9320.38%4.51%0.59%
2021年10月100万円12,68718,6191.27%15.22%1.86%
2021年11月100万円12,26430,8831.23%14.72%3.09%

8月・9月はあまり良くなかったですが、10月以降は予定通り行っています。

まさら

目指せ年利15%

まとめ:トライオートETFでXLYを稼働

TQQQがどうなるかわからない、今後レバレッジETFも先行きがわからない状態で、いまの設定を継続するのは不安だったため、XLYの運用をはじめました。

XLYの想定利回りは15〜20%を予定しています。現在の設定で目標が達成できるか不明ですが、やってみないとわからないためTQQQの半分の資金でスタートしました

2021年8月から約4ヶ月運用して、年利9%程度です。

半年くらい運用して利回りがそぐわない場合は、タイミングをみて撤退します。流石にTQQQを超える利回りを出せる商品ないと思っていますが、仮に調子が良ければ増額します。

まさら

要するに利回り次第

トライオートEFTも週次報告で毎週更新していますので興味があればご覧ください。

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