【トライオートETF】ナスダック１００トリプルの分割後の設定を検討をしてみた

以前から運用しているトライオートETFのナスダック100トリプル（通称：TQQQ）が分割することが決まりました。

分割に合わせて設定変更および追加設定を行っていこうと思います。分割は１：２のため現在の価格の半分になります。

 

ちなみに、トライオートETFは自動売買で2020年運用成績No1でした。それだけ、リスクが高いとも言えます。

自動売買を最小限のメンテナンスで運用するには最初のリスク管理がとても重要で、すべて資金管理にかかっています。

今回は分割後の設定について検討していきたいと思います。

設定のコンセプトは、「２倍３倍利益増し増し」戦略です。併せて、スタートダッシュも併用していきます。

ナスダック１００トリプル（TQQQ)について知っておこう

米国の新興企業向け株式市場のナスダックに上場されている銘柄で構成しているナスダック100（QQQ)を3倍の値動きにしたETFがナスダック100トリプルです。通称TQQQともいわれています。

QQQの1日の値動きが３倍になるレバレッジ商品のため、上昇すれば大きな利益が取れる反面、下落すると大きな含み損を抱えます。

トライートETFでTQQQを運用する理由は、レバレッジにあります。レバレッジがかかっているため、値動きが激しいため、自動売買向きの商品といえます。

引用元：インヴァスト証券

そして今回、無事分割されることになりました。分割は１：２です。

TQQQの分割後の設定を検討した結果

現在運用資金は120万円で行っています。分割後、80万円を追加して200万円で行おうと思います。

TQQQは米ドル運用のため、下記の前提条件で必要資金をExcelで計算しました。

今回は、実際に運用する200万円設定と別に、100万円設定と50万円設定も検討しました。

資金管理に利用したスプレットシート

スプレットシートはこちらにアップしておきます。
⇒トライオートETF資金管理

コピーしてから利用してください。

使い方は、オレンジのところに必要事項を入れてもらえれば、運用資金が出るようになっています。

２００万円設定は２ドル間隔×３倍

TQQQのビルダーの設定は３つにしました。

２００万円設定	基本設定：１倍	2倍	３倍
想定ドル円	110	110	110
想定ロスカット	0	0	0
レンジ幅	130	130	120
本数	65	65	60
口数	1	1	1
スタート価格	160	159	150
利幅	7	14	21
損切	なし	なし	なし
カウンター値	-7	-14	-21
カウンター固定	固定	固定	固定
レンジ上限	160	159	150
レンジ下限	32	31	32
値幅間隔	2	2	2
運用資金	718,900	711,750	630,600
合計運用資金	2,061,250

合計資金は約206万円と少しオーバーしましたが、最大レンジ上限が160ドルと高めにしてあるため、それまでに利益が積みあがってくるため問題ないでしょう。

 

１００万円設定：４ドル設定×３倍

２００万円も運用できない人向けに１００万円の設定も載せておきます。

１００万円設定	基本設定：１倍	2倍	３倍
想定ドル円	110	110	110
想定ロスカット	0	0	0
レンジ幅	128	128	120
本数	32	32	30
口数	1	1	1
スタート価格	160	153	150
利幅	7	14	21
損切	なし	なし	なし
カウンター値	-7	-14	-21
カウンター固定	固定	固定	固定
レンジ上限	160	158	150
レンジ下限	36	34	34
値幅間隔	4	4	4
運用資金	360,960	353,920	318,600
合計運用資金	1,033,480

単純に２００万円の設定の間隔を倍にしたものです。運用資金も半分の１００万円でおこなえます。

 

50万円設定：５ドル・１０ドル＆レンジ変更×３倍

５０万円でお試ししたい人向けです。５ドル間隔にしていますが、すこしレンジを変更してあります。

５０万円設定	基本設定：１倍	2倍	３倍
想定ドル円	110	110	110
想定ロスカット	0	0	0
レンジ幅	100	100	90
本数	20	20	9
口数	1	1	1
スタート価格	140	135	120
利幅	7	14	21
損切	なし	なし	なし
カウンター値	-7	-14	-21
カウンター固定	固定	固定	固定
レンジ上限	140	135	120
レンジ下限	45	40	40
値幅間隔	5	5	10
運用資金	213,500	202,500	83,700
合計運用資金	499,700

間隔を狭めてありますが、１倍２倍を合わせた間隔は2.5ドルのためそこそこポジションを持って決済されると思います。

３倍はもともと利益幅が広いため、間隔を１０ドルに設定しても問題ないと思います。

 

TQQQの設定の根拠について

今回こちらの設定にした根拠は、株価指数はガチホールドがいいと思うけど、常にちゃりんちゃりんしてほしいからです。

レンジの根拠

レンジについては、2020年を参考に設定を行いました。

２月のコロナショック前は約120ドルありましたが、3月の最安値は約32ドルです。そこから年末に180ドルを超えて、今回の分割です。

いまの水準で分割をすると、2:1のため、約90ドルスタートになります。

レンジ下限は、30ドルまで、上限は160ドルまでならレンジ内に収まると考えました。実際に160ドルにサポートラインがあるように感じましたしね。

上値を抜けた際は、レンジを20ドル上にあげても決済益でなんとかなるはずです。抜けたら資金を計算しますね。

利益幅について

2020年に1ドル間隔で行ってきた7ドルをベースにしました。ここに、2倍、3倍を加えて大きく動いたときはしっかりと利益を伸ばし、小さな値動きを７ドル幅で拾っていくスタイルにしました。

１倍：７ドル	基本の運用、日々の決済狙い
２倍：１４ドル	少し大きめの決済狙い
３倍：２１ドル	ガチホといわ言わないけど利益を取りたい

実際に、3倍はどうなるかわかりませんが、ガチホールドがいいなら、3倍の21ドルくらいでもしっかりと利益がとれると思っています。

利益幅は、今後の検証課題として運用をしていきます。

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分割前のトラップについて

ここで、分割前のトラップとポジションは、運用をとめて、そのまま放置しますとだけ言っておきます。決済注文は残っているためです。

分割されると、現在のポジションが２倍になり、決済値が半分になります。１口なら２口、１８６ドル決済は、９３ドルで決済されます。

新しい設定と古い設定を同時に動かすと資金がおかしくなってしまうため、絶対に古い設定を止めてください。（分割前から運用している人だけですが）

また、新しい設定でポジションを持つと、同じところに価格で古いポジションと新しいポジションを持つことになりますが、今回の設定なら、特に問題はありません。

理由は、１００～１６０ドルに仕掛けてあるポジションをもっていないため、資金に余裕が出ているからです。

 

1月19日夜に古い設定は停止し、オープンと同時に窓開け決済され、すべてのポジションがなくなりました。

【1月22日追記】スタートダッシュゾーン

分割に合わせて資金効率を上げるために、鈴さんのスタートダッシュを取り入れたいと思います。ただし、そのまま取り入れるのではなく、あっきんさんのゾーン戦略の要素をアレンジして追加していこうと思います。

https://semiritaiafx.com/archives/triautoetf-block.html

https://akilog.jp/triautoetf-zone-change/

新たな設定では、上限は160ドルから下限は32ドルとレンジを広く設定していますが、分割時は約100ドルです。

130～160ドルのポジションはすぐに約定することがありません。そのため130～160ドルの資金を使ってスタートダッシュゾーンを組みたいと思います。

200万円プランのみ計算していきます。

スタートダッシュゾーンを確認

分割後100ドルとした場合、上値を＋20ドルの120ドル、下値はレンジ上限の120ドルから50%下落を想定してレンジを60ドルにしました。

ゾーン	1倍	2倍	3倍
レンジ	60	60	60
スタート値	120	119	110

実際のスタート値は基本設定に合わせて変更していきます。

余裕資金を計算の確認

次に余裕資金を計算します。
130～160ドルの資金をスプレットシートで計算を行います。

資金計算で120ドルから10ドル間隔を開けた理由は、2つ

余裕資金	1倍	2倍	３倍
レンジ	32	32	22
本数	16	16	11
レンジ上限	160	159	150
レンジ下限	130	129	130
値幅間隔	2	2	2
余裕資金	263,200	261,440	174,900

以上の余裕資金をもとに、スタートダッシュゾーンの設定を行っていきます。

スタートダッシュゾーンの注文設定

余裕資金をもとに、スプレッドシートをもとに設定値を求めました。

２００万円設定 スタートダッシュゾーン	基本設定：１倍	2倍	３倍
余裕資金	263,200	261,440	174,900
想定ドル円	110	110	110
想定ロスカット	0	0	0
レンジ幅	60	60	60
本数	24	24	18
口数	1	1	1
スタート価格	120	119	120
利幅	7	14	21
損切	なし	なし	なし
カウンター値	-7	-14	-21
カウンター固定	固定	固定	固定
レンジ上限	120	119	120
レンジ下限	62.5	61.5	63.22
値幅間隔	2.5	2.5	3.34
運用資金	252,900	250,260	170,588

すべての設定において、運用資金＜余裕資金になりました。

スタートダッシュゾーンの停止

スタートダッシュゾーン停止は終値で129ドルを超えていたら停止します。

余裕資金をもともと利用するポジションが1つでも約定したらスタートダッシュ完了です。

まとめ：２０２１年１月２１日TQQQ分割

２０２１年１月２１日にTQQQが分割されるのともない、新しい設定を行います。設定のコンセプトは、「２倍３倍利益増し増し」戦略です。

私は２００万円設定で行いますが、基本設定なら７０万で設定が可能です。ほかにも、１００万円設定、５０万円設定と資金に合わせた設定が可能です。

資金管理の計算に使えるスプレットシートも準備してあります。
⇒トライオートETF資金管理

2021年1月22日に200万円設定+スタートダッシュゾーン設定のすべての発注を終えました。

今回の設定はリスクを限定していますが、暴落で繰上償還されると、元も子もありません。ただしコロナショックをしっかりと乗り越えたTQQQのため問題ないと思って運用をしていきます。

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