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【トライオートETF】ナスダック100トリプルの分割後の設定を検討をしてみた

【トライオートETF】TQQQ分割後の設定

以前から運用しているトライオートETFのナスダック100トリプル(通称:TQQQ)が分割することが決まりました。

分割に合わせて設定変更および追加設定を行っていこうと思います。分割は1:2のため現在の価格の半分になります。

 

ちなみに、トライオートETFは自動売買で2020年運用成績No1でした。それだけ、リスクが高いとも言えます。

自動売買を最小限のメンテナンスで運用するには最初のリスク管理がとても重要で、すべて資金管理にかかっています。

今回は分割後の設定について検討していきたいと思います。

設定のコンセプトは、「2倍3倍利益増し増し」戦略です。併せて、スタートダッシュも併用していきます。

ナスダック100トリプル(TQQQ)について知っておこう

米国の新興企業向け株式市場のナスダックに上場されている銘柄で構成しているナスダック100(QQQ)を3倍の値動きにしたETFがナスダック100トリプルです。通称TQQQともいわれています。

QQQの1日の値動きが3倍になるレバレッジ商品のため、上昇すれば大きな利益が取れる反面、下落すると大きな含み損を抱えます。

トライートETFでTQQQを運用する理由は、レバレッジにあります。レバレッジがかかっているため、値動きが激しいため、自動売買向きの商品といえます。

TQQQ分割引用元:インヴァスト証券

そして今回、無事分割されることになりました。分割は1:2です。

TQQQの分割後の設定を検討した結果

現在運用資金は120万円で行っています。分割後、80万円を追加して200万円で行おうと思います。

TQQQは米ドル運用のため、下記の前提条件で必要資金をExcelで計算しました。

今回は、実際に運用する200万円設定と別に、100万円設定50万円設定も検討しました。

米ドル円レート:1ドル110円

想定ロスカット:0円

資金管理に利用したスプレットシート

スプレットシートはこちらにアップしておきます。
トライオートETF資金管理

コピーしてから利用してください。

資金管理スプレットシート

使い方は、オレンジのところに必要事項を入れてもらえれば、運用資金が出るようになっています。

200万円設定は2ドル間隔×3倍

200円TQQQ設定

TQQQのビルダーの設定は3つにしました。

200万円設定基本設定:1倍2倍3倍
想定ドル円110110110
想定ロスカット000
レンジ幅130130120
本数656560
口数111
スタート価格160159150
利幅71421
損切なしなしなし
カウンター値-7-14-21
カウンター固定固定固定固定
レンジ上限160159150
レンジ下限323132
値幅間隔222
運用資金718,900711,750630,600
合計運用資金2,061,250

合計資金は約206万円と少しオーバーしましたが、最大レンジ上限が160ドルと高めにしてあるため、それまでに利益が積みあがってくるため問題ないでしょう。

 

100万円設定:4ドル設定×3倍

100円TQQQ設定200万円も運用できない人向けに100万円の設定も載せておきます。

100万円設定基本設定:1倍2倍3倍
想定ドル円110110110
想定ロスカット000
レンジ幅128128120
本数323230
口数111
スタート価格160153150
利幅71421
損切なしなしなし
カウンター値-7-14-21
カウンター固定固定固定固定
レンジ上限160158150
レンジ下限363434
値幅間隔444
運用資金360,960353,920318,600
合計運用資金1,033,480

単純に200万円の設定の間隔を倍にしたものです。運用資金も半分の100万円でおこなえます。

 

50万円設定:5ドル・10ドル&レンジ変更×3倍

50円TQQQ設定50万円でお試ししたい人向けです。5ドル間隔にしていますが、すこしレンジを変更してあります。

50万円設定基本設定:1倍2倍3倍
想定ドル円110110110
想定ロスカット000
レンジ幅10010090
本数20209
口数111
スタート価格140135120
利幅71421
損切なしなしなし
カウンター値-7-14-21
カウンター固定固定固定固定
レンジ上限140135120
レンジ下限454040
値幅間隔5510
運用資金213,500202,50083,700
合計運用資金499,700

間隔を狭めてありますが、1倍2倍を合わせた間隔は2.5ドルのためそこそこポジションを持って決済されると思います。

3倍はもともと利益幅が広いため、間隔を10ドルに設定しても問題ないと思います。

 

TQQQの設定の根拠について

今回こちらの設定にした根拠は、株価指数はガチホールドがいいと思うけど、常にちゃりんちゃりんしてほしいからです。

レンジの根拠

レンジについては、2020年を参考に設定を行いました。

2月のコロナショック前は約120ドルありましたが、3月の最安値は約32ドルです。そこから年末に180ドルを超えて、今回の分割です。

いまの水準で分割をすると、2:1のため、約90ドルスタートになります。

TQQQレンジ設定根拠

レンジ下限は、30ドルまで、上限は160ドルまでならレンジ内に収まると考えました。実際に160ドルにサポートラインがあるように感じましたしね。

上値を抜けた際は、レンジを20ドル上にあげても決済益でなんとかなるはずです。抜けたら資金を計算しますね。

利益幅について

2020年に1ドル間隔で行ってきた7ドルをベースにしました。ここに、2倍、3倍を加えて大きく動いたときはしっかりと利益を伸ばし、小さな値動きを7ドル幅で拾っていくスタイルにしました。

1倍:7ドル基本の運用、日々の決済狙い
2倍:14ドル少し大きめの決済狙い
3倍:21ドルガチホといわ言わないけど利益を取りたい

実際に、3倍はどうなるかわかりませんが、ガチホールドがいいなら、3倍の21ドルくらいでもしっかりと利益がとれると思っています。

複数の利益幅はトラリピの戦略でも使っていて、決済されないと暇だしでも利益も取りたいという欲望をしっかりと満たしてくれているため採用しました。

利益幅は、今後の検証課題として運用をしていきます。

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分割前のトラップについて

ここで、分割前のトラップとポジションは、運用をとめて、そのまま放置しますとだけ言っておきます。決済注文は残っているためです。

分割されると、現在のポジションが2倍になり、決済値が半分になります。1口なら2口、186ドル決済は、93ドルで決済されます。

新しい設定と古い設定を同時に動かすと資金がおかしくなってしまうため、絶対に古い設定を止めてください。(分割前から運用している人だけですが)

また、新しい設定でポジションを持つと、同じところに価格で古いポジションと新しいポジションを持つことになりますが、今回の設定なら、特に問題はありません。

理由は、100~160ドルに仕掛けてあるポジションをもっていないため、資金に余裕が出ているからです。

 

1月19日夜に古い設定は停止し、オープンと同時に窓開け決済され、すべてのポジションがなくなりました。

【1月22日追記】スタートダッシュゾーン

スタートダッシュゾーン戦略分割に合わせて資金効率を上げるために、鈴さんのスタートダッシュを取り入れたいと思います。ただし、そのまま取り入れるのではなく、あっきんさんのゾーン戦略の要素をアレンジして追加していこうと思います。

新たな設定では、上限は160ドルから下限は32ドルとレンジを広く設定していますが、分割時は約100ドルです。

130~160ドルのポジションはすぐに約定することがありません。そのため130~160ドルの資金を使ってスタートダッシュゾーンを組みたいと思います。

200万円プランのみ計算していきます。

スタートダッシュゾーンを確認

分割後100ドルとした場合、上値を+20ドルの120ドル、下値はレンジ上限の120ドルから50%下落を想定してレンジを60ドルにしました。

ゾーン1倍2倍3倍
レンジ606060
スタート値120119110

実際のスタート値は基本設定に合わせて変更していきます。

余裕資金を計算の確認

次に余裕資金を計算します。
130~160ドルの資金をスプレットシートで計算を行います。

資金計算で120ドルから10ドル間隔を開けた理由は、2つ

  • 決済されるまでの間隔
  • 120ドルを明確に抜けたことを確認したい
余裕資金1倍2倍3倍
レンジ323222
本数161611
レンジ上限160159150
レンジ下限130129130
値幅間隔222
余裕資金263,200261,440174,900

以上の余裕資金をもとに、スタートダッシュゾーンの設定を行っていきます。

スタートダッシュゾーンの注文設定

余裕資金をもとに、スプレッドシートをもとに設定値を求めました。

200万円設定
スタートダッシュゾーン
基本設定:1倍2倍3倍
余裕資金263,200261,440174,900
想定ドル円110110110
想定ロスカット000
レンジ幅606060
本数242418
口数111
スタート価格120119120
利幅71421
損切なしなしなし
カウンター値-7-14-21
カウンター固定固定固定固定
レンジ上限120119120
レンジ下限62.561.563.22
値幅間隔2.52.53.34
運用資金252,900250,260170,588

すべての設定において、運用資金<余裕資金になりました。

スタートダッシュゾーンの停止

スタートダッシュゾーン停止は終値で129ドルを超えていたら停止します。

余裕資金をもともと利用するポジションが1つでも約定したらスタートダッシュ完了です。

まとめ:2021年1月21日TQQQ分割

2021年1月21日にTQQQが分割されるのともない、新しい設定を行います。設定のコンセプトは、「2倍3倍利益増し増し」戦略です。

私は200万円設定で行いますが、基本設定なら70万で設定が可能です。ほかにも、100万円設定、50万円設定と資金に合わせた設定が可能です。

資金管理の計算に使えるスプレットシートも準備してあります。
トライオートETF資金管理

TQQQ注文

2021年1月22日に200万円設定+スタートダッシュゾーン設定のすべての発注を終えました。

今回の設定はリスクを限定していますが、暴落で繰上償還されると、元も子もありません。ただしコロナショックをしっかりと乗り越えたTQQQのため問題ないと思って運用をしていきます。

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