FX・CFD

マイナススワップとの付き合い方

複数通貨でトラリピを長期運用していると、どうしてもマイナススワップが発生する通貨を取引しないといけない場面が出てくると思います。

今日はマイナススワップとうまく付き合う方法、そしてスワップに耐え切れなくなり損切り撤退した話になります。

ちーち
ちーち
撤退したの?
まさら
まさら
目標値に届かないからね

約1年半、トラリピを運用して、わかったことや、マイナススワップを甘く見ないほうがいいことを実績から話をしたいと思います。

トラリピの複数通貨ペアの運用

FXの為替取引において、1つの通貨だけを運用していると、一方方向に動いた場合、利益がでない以上に、大きな含み損を長期にわたって抱えないといけなくなります。

それに比べて、複数通貨を運用すると、通貨の強弱によって、

①の通貨ペアは利益がなく、含み損が増える
②の通貨ペアは利益が出て、含み損がへる
③の通貨ペアはほどんど変わらない

のように、勝ち・負け・あいこ、になります。

そのため、できるだけ多くの通貨ペアで運用するのがいいと考えていました。

損切前の運用通貨ペアとスワップ

先進国通貨ペアの7つと高金利の新興国通貨ペアの2つを組み合わせた、全9ペアで運用を行っていました。

下記の表は運用設定とスワップの大小を現したものです。
私はトラリピで運用しているため、下記スワップになりましたが、別のFX会社だともう少し違います。

特大マイナスの通貨が4通貨、大マイナスが2通貨です。
プラス側もほとんどつかないのが現状です。

複数通貨でハーフ&ハーフを行うと全体スワップはマイナスになることも想定できます。

取引履歴からみるスワップの影響

プラススワップの通貨とゼロスワップの通貨だけを運用すれば、マイナススワップの悩みがすべて解決すると思いました。

過去の取引履歴を確認して、マイナススワップが大きい通貨を絞りだし運用を止めようと決意しました。

通貨ペア決済損益スワップ損益割合(%)
USD/JPY(今回撤退)22,593-8,991-39.8
AUD/JPY92,4592330.3
AUD/USD(今回撤退)47,046-17,814-37.9
CAD/JPY114,0582,4412.1
NZD/JPY79,941-2,316-2.9
NZD/USD74,889-12,723-17.0
EUR/JPY112,383-5,572-5.0
EUR/USD(停止済み)21,842-5,436-24.9
MXN/JPY32,03019,29760.2
ZAR/JPY65,4006,4109.8
合計662,641-24,471-3.7

2019年1月から2020年6月までの各通貨ペアの決済損益とスワップ損益です。

これを見ると、米ドル円と豪ドル米ドル、NZドル米ドル、これらの通貨ペアのマイナススワップが大きいことがわかりました。

ちーち
ちーち
全部米ドルがらみだよ

取引履歴から、ユーロ米ドルも確認しましたが、こちらはレンジになっていないことも考慮して、2020年2月に停止しています。

米ドル円の過去の実績

2019年6月から米ドル円のハーフ&ハーフで運用をスタートしました。

米ドル円が1年通して、105円以上だったため、ショートポジションを抱えることになりました。しかも。値動きが小幅のためあまり利益が出ることもなく、スワップを払う羽目になりました。

USD/JPY決済損益スワップ損益合計
2019年01月000
2019年02月000
2019年03月000
2019年04月000
2019年05月000
2019年06月736-105631
2019年07月700-42658
2019年08月14,302-1,14613,156
2019年09月1,400-1021,298
2019年10月3,500-3523,148
2019年11月700-70630
2019年12月-18,282-5,871-24,153
2020年01月2,800272,827
2020年02月3,500703,570
2020年03月7,637-3,987,239
2020年04月2,100-5741,526
2020年05月700-20680
2020年06月2,800-4082,392
2020年07月(参考)580-4,194-3,614
合計23,173-13,1859,988

2019年12月と2020年7月に損切を実施しています。
積み上がったスワップが溜まっていたことがわかります。

今回のデータだと約40%をマイナススワップで削られたことになります。しかもここ最近はスワップが特盛で、動きも悪くストレスを感じていたため撤退しました。

豪ドル米ドルの過去の実績

2019年1月からハーフ&ハーフで運用をスタートしました。

1年半通してすべてロングポジションです。豪ドル米ドルのロングポジションは米ドル売りになるためスワップを払う必要が出てきます。

2020年3月で底をつき、上昇しているため、そこからは決済益が伸びていますが、貯め貯めたマイナススワップを支払うことになりました。

AUD/USD決済損益スワップ損益合計
2019年01月601-11590
2019年02月442-12430
2019年03月442-60382
2019年04月000
2019年05月6650665
2019年06月1,937-891,848
2019年07月1,295-1821,113
2019年08月1,904-161,888
2019年09月2,563-3292,234
2019年10月3,896-8393,057
2019年11月000
2019年12月-8,278-2,937-11,215
2020年01月547-40507
2020年02月1,086-241,062
2020年03月13,799-47613,323
2020年04月7,875-1,7356,140
2020年05月6,965-1,9025,063
2020年06月11,307-9,1622,145
2020年07月(参考)4,882-3,7711,111
合計51,928-21,58530,343

2020年3月はポジションを持ったものがすぐに決済されたためマイナススワップの影響はないですが、4月以降は、たまったポジションを決済するためマイナススワップが多く、利益を削られています。

顕著なのが、6月です。決済益のほとんどをマイナススワップにもってかれています。全体でみると、約40%も利益が削られてしまったため、撤退を決意しました。

NZドル米ドルの過去の実績

2019年2月からハーフ&ハーフで運用をスタートしました。

こちらも豪ドル米ドルと同じくロングポジションのみの稼働となっています。
2020年3月に底をつき、上昇しています。底をついてからの上昇でもジグザグと上昇をしているため、決済益も増えました。

NZD/USD決済損益スワップ損益合計
2019年01月000
2019年02月5,081-1854,896
2019年03月4,839-4524,387
2019年04月1,78301,783
2019年05月1,874-441,830
2019年06月7,573-4517,122
2019年07月4,196-7443,452
2019年08月1,267-71,260
2019年09月2,557-932,464
2019年10月3,893-4723,421
2019年11月1,301-358943
2019年12月4,911-2,4862,425
2020年01月549-28521
2020年02月1,088-71,081
2020年03月17,823-46217,361
2020年04月3,879-4153,464
2020年05月2,574-5492,025
2020年06月9,701-5,9703,731
2020年07月(参考)5,129-4,301828
合計80,018-17,02462,994

全体を通して、豪ドル米ドルよりも値動きが激しい印象です。

米ドル円、豪ドル米ドルと比較すると、少しマイナススワップの影響が小さいです。
ただし、いまだに決済されないポジションを抱えているためそれが決済されるころはもっと悪くなるかもしれません。

NZドル米ドルはもう少し様子をみてから撤退をしたいと思います。

まさら
まさら
今撤退すると総合損益がマイナスになるためですが。

マイナススワップとうまく付き合う方法

マイナススワップとうまく付き合う方法は、

\\\ 見ないこと!! ///

以上になります。

ちーち
ちーち
ええ~~

理由は単純です。
マイナススワップが決済損益を超えることがないからです。長期で運用すれば確実にプラスになるからです。トラリピの基本です。

政策金利とFX会社によって変わるスワップ

現在プラスのスワップ通貨も今後はマイナスになるかもしれません。逆にマイナスのものがプラスに変わることだってあり得ます。

短期で判断せずに、長期で判断するとよさそうです。

スワップが無視はできないが、見ないことにはできる

「スワップを見ない」といいましたが、こちらのグラフをみてください。

黄色ラインが右肩上がりです。これは累計損益です。
長期にわたって運用をすれば、右肩上がりで利益が積みあがっていきます。

仮にある1か月を見たときにがスワップ損益がとても多くても、長期で見ればそこまで影響していないことがわかります。

一番スワップの影響が少なかったNZドル米ドルだからと言われかねないので、米ドル円、豪ドル米ドルも見てみましょう

損切した月だけ落ち込んでしますが、やはり黄色ラインは右肩上がりです。

ちーち
ちーち
右肩あがりだね♪

このことから、利回り自体は落ちるが、見ないことも可能です。

まさら
まさら
見ないことにしてね♫

一部通貨ペアを損切撤退しました

マイナススワップとうまく付き合う方法を見つけたのになぜ損切したのか?
それは利回りが足りなかったためです。

まさら
まさら
目標年利10%以上!

年利10~15%を目途に設定をすると、動かない米ドル円、豪ドル米ドルでマイナススワップに耐えながら、証拠金を拘束されるのはつらいです。

通貨ペア割り当て証拠金トータル利益換算年利(%)
USD/JPY800,0009,9881.07
AUD/USD650,00030,3432.95
NZD/USD450,00062,9949.33

それならば、総合損益がプラスのうちに潔く撤退して別の通貨ペアに資金を振り分けたほうがいいと判断しました。

NZドル米ドルも撤退を検討しましたが、当面はこのまま運用します。

スワップで削れれるの痛いですが、証拠金が少なく、換算年利がいいためです。

まとめ

約1年半運用した2つの通貨ペアは撤退し、1つの通貨ペアのマイナススワップは見ないことにして運用を継続します。

通貨ペアトータル利益換算年利(%)
USD/JPY9,9881.07
AUD/USD30,3432.95
NZD/USD62,9949.33

米ドル円、豪ドル米ドルは利回りが全然足りなく、撤退。
NZドル米ドルは証拠金が少なく、利回りが比較的よくマイナススワップは見ないことにして継続運用することにしました。

長期運用で複数通貨ペアで運用している人は、マイナススワップに悩まされている人もいるかと思いますが、マイナススワップとうまく付き合うコツは、

\\\見ないこと///

これにつきます。

しかしながら、利益がスワップに削られるのが嫌な人、ストレスを感じるのであれば、潔く撤退するのも一つの手だと思います。

運用方法は人それぞれですが、運用でストレスを感じないような設定がトラリピと長く付き合う秘訣だと感しました。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

それでは!!

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